招商沪深300指数A,招商沪深300指数C: 招商沪深300指数增强型证券投资基金2024年第3季度答复

招商沪深 300 指数增强型证券投资基   金 2024 年第 3 季度答复    基金处分东谈主：招商基金处分有限公司    基金托管东谈主：中国银行股份有限公司    送出日历：2024 年 10 月 24 日                             招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                       §1 攻击辅导   基金处分东谈主的董事会及董事保证本答复所载贵府不存在失实纪录、误导性敷陈或要紧 遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带累赘。   基金托管东谈主中国银行股份有限公司证据本基金合同国法，于 2024 年 10 月 23 日复核了 本答复中的财务筹划、净值分解和投资组合答复等内容，保证复核内容不存在失实纪录、 误导性敷陈或者要紧遗漏。   基金处分东谈主欢喜以憨厚信用、竭力遵法的原则处分和诈欺基金金钱，但不保证基金一 定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日分解。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细 阅读本基金的招募阐明书。   本答复中财务贵府未经审计。   本答复期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                     §2 基金产物大约 基金简称               招商沪深 300 指数增强 基金主代码              004190 交游代码               004190 基金运作方式             条约型怒放式 基金合同奏效日            2017 年 2 月 10 日 答复期末基金份额总和         1,147,369,073.34 份                    本基金为增强型股票指数基金，通过数目化的投资表率与严                    格的投资递次握住，力图戒指本基金净值增长率与功绩比拟 投资标的               基准之间的日均追踪偏离度的都备值不跳动 0.5%，年化追踪                    纰谬不跳动 7.75%，同期力务实现卓绝标的指数的功绩分解，                    谋求基金金钱的恒久升值。                    本基金为增强型指数产物，在标的指数成份券权重的基础上                    证据量化模子对行业建设及个股权重等进行主动调整，力图                    在戒指追踪纰谬的基础上赢得卓绝标的指数的投资收益。具                    体包括： 投资策略               2、债券投资策略；                          第 1 页 共 14 页                                  招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                         沪深 300 指数收益率×95%+同期银行活期入款利率（税后）  功绩比拟基准                         ×5%                         本基金为股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收  风险收益特征                 益的基金品种，其预期风险和预期收益高于羼杂型基金、债                         券型基金及货币阛阓基金。  基金处分东谈主                  招商基金处分有限公司  基金托管东谈主                  中国银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称            招商沪深 300 指数增强 A                  招商沪深 300 指数增强 C  下属分级基金的交游代码            004190                           004191  答复期末下属分级基金的份  额总和                §3 主要财务筹划和基金净值分解                                                                     单元：东谈主民币元                               答复期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）         主要财务筹划                             招商沪深 300 指数增强 A               招商沪深 300 指数增强 C  润  注：1、上述基金功绩筹划不包括握有东谈主认购或交游基金的各项用度，计入用度后现实收益  水平要低于所列数字；  益)扣除联系用度和信用减值亏损后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值  变动收益。       招商沪深 300 指数增强 A                      份额净值增                      功绩比拟基           份额净值增                  功绩比拟基  阶段                  长率标准差                      准收益率标             ①-③          ②-④            长率①                   准收益率③                         ②                         准差④ 当年三个月       14.89%      1.44%        15.25%             1.51%      -0.36%        -0.07% 当年六个月       13.31%      1.15%        12.92%             1.19%       0.39%        -0.04%                                 第 2 页 共 14 页                                招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 当年一年        11.57%     1.02%         8.53%      1.05%    3.04%    -0.03% 当年三年       -10.62%     1.03%       -16.43%      1.04%    5.81%    -0.01% 当年五年        31.25%     1.13%         5.57%      1.12%   25.68%     0.01% 自基金合同 奏效起于今     招商沪深 300 指数增强 C                      份额净值增                    功绩比拟基          份额净值增                  功绩比拟基   阶段                 长率标准差                    准收益率标     ①-③       ②-④           长率①                   准收益率③                       ②                       准差④ 当年三个月       14.78%     1.44%        15.25%      1.51%    -0.47%   -0.07% 当年六个月       13.08%     1.15%        12.92%      1.19%    0.16%    -0.04% 当年一年        11.12%     1.02%         8.53%      1.05%    2.59%    -0.03% 当年三年       -11.68%     1.03%       -16.43%      1.04%    4.75%    -0.01% 当年五年        28.65%     1.13%         5.57%      1.12%   23.08%     0.01% 自基金合同 奏效起于今   益率变动的比拟                                第 3 页 共 14 页                          招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                       §4 处分东谈主答复            任本基金的基金司理         证券 姓名   职务       期限             从业              阐明            任职日历       离任日历   年限                                    男，处分学硕士，FRM。2006 年加入招                                    商基金处分有限公司，曾任投资风险管                                    理部助理数目分析师、风险处分部数目                                    分析师、高档风控司理，主要考究公司                                    投资风险处分、金融工程商酌等使命，                                    曾任招商深证 100 指数证券投资基金、                                    上证耗尽 80 交游型怒放式指数证券投资                                    基金、招商上证耗尽 80 交游型怒放式指      本基金 王平   基金经                 -    18            月 10 日                  息传媒产业(TMT)50 交游型怒放式指数      理                                    证券投资基金、招商深证电子信息传媒                                    产业(TMT)50 交游型怒放式指数证券投                                    资基金鸠合基金、招商中证巨额商品股                                    票指数证券投资基金（LOF）、招商央视                                    财经 50 指数证券投资基金、招商中证煤                                    炭等权指数分级证券投资基金、招商中                                    证银行指数分级证券投资基金、招商国                                    证生物医药指数分级证券投资基金、招                         第 4 页 共 14 页                       招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                                  商中证白酒指数分级证券投资基金、招                                  商稳荣按期怒放机动建设羼杂型证券投                                  资基金、招商财经大数据策略股票型证                                  券投资基金、招商盛合机动建设羼杂型                                  证券投资基金、招商中证 500 指数增强                                  型证券投资基金、招商沪深 300 增强策                                  略交游型怒放式指数证券投资基金、招                                  商中证银行 AH 价钱优选交游型怒放式                                  指数证券投资基金、招商中证银行 AH                                  价钱优选交游型怒放式指数证券投资基                                  金发起式鸠合基金基金司理，现任量化                                  投资部总监兼招商量化精选股票型发起                                  式证券投资基金、招商沪深 300 指数增                                  强型证券投资基金、招商中证 1000 指数                                  增强型证券投资基金、招商中证红利交                                  易型怒放式指数证券投资基金、招商中                                  证 500 等权重指数增强型证券投资基金、                                  招商中证光 伏产业指 数型证券 投资基                                  金、招商中证红利交游型怒放式指数证                                  券投资基金鸠合基金、招商中证 800 指                                  数增强型证券投资基金、招商中证 1000                                  增强策略交游型怒放式指数证券投资基                                  金、招商中证 2000 指数增强型证券投资                                  基金、招商成长量化选股股票型证券投                                  资基金基金司理。                                  男，硕士。曾任杭州师范大学海外奇迹                                  工程学院讲师，2010 年 9 月加入中信期                                  货有限公司使命，任商酌部商酌员；2011                                  年 11 月加入招商证券股份有限公司工                                  作，任金钱处分部风险处分司理；2012                                  年 3 月加入中信期货有限公司使命，任                                  商酌部商酌员；2014 年 11 月加入招商基                                  金处分有限公司，曾任量化投资部商酌      本基金                         员、投资司理、招商沪深 300 高贝塔指 王岩   基金经               -    10   数证券投资基金基金司理，现任招商沪            月 26 日      理                           深 300 指数增强型证券投资基金、招商                                  中证全指证券公司指数证券投资基金、                                  招商沪深 300 地产等权重指数证券投资                                  基金、招商中证 500 等权重指数增强型                                  证券投资基金、招商创业板指数增强型                                  证券投资基金、招商中证 800 指数增强                                  型证券投资基金、招商中证 500 增强策                                  略交游型怒放式指数证券投资基金、招                                  商沪深 300 增强策略交游型怒放式指数                       第 5 页 共 14 页                     招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                               证券投资基金、招商中证 2000 指数增强                               型证券投资基金、招商中证 2000 增强策                               略交游型怒放式指数证券投资基金基金                        司理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同奏效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司联系会议作出决定的公告（奏效）日历； 东谈主员及从业东谈主员监督处分主张》中对于证券从业东谈主员畛域的联系国法。   基金处分东谈主声明：在本答复期内，本基金处分东谈主严格遵守《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》、《公开召募证券投资基金运作处分主张》等联系法律划定至极各项实施准则的国法 以及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着憨厚信用、竭力遵法的原则处分和运 用基金金钱，在严格戒指风险的前提下，为基金握有东谈主谋求最大利益。本答复期内，基金 运作合座正当合规，无毁伤基金握有东谈主利益的算作。基金的投资畛域以及投资运作允洽有 关法律划定及基金合同的国法。   基金处分东谈主已建造较完善的商酌表率和投资方案经过，确保各投资组合享有公正的投 资方案契机。基金处分东谈主建造了系数组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建造、 珍惜法子。基金处分东谈主领有健全的投资授权轨制，明确投资方案委员会、投资组合司理等 各投资方案主体的职责和权限鉴别，投资组合司理在授权畛域内不错自主方案，跳动投资 权限的操作需要经过严格的审批法子。基金处分东谈主的联系商酌效用向里面系数投资组合开 放，在投资商酌层面不存在各投资组合间不公正的问题。   基金处分东谈主严格戒指不同投资组合之间的同日反向交游，严格谢却可能导致不公正交 易和利益输送的同日反向交游。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交游，基金处分东谈主条目联系投资组合司理提供方案依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的组成比例进行投资的组合等之外。   本答复期内，本基金各项交游均严格按照联系法律划定、基金合同的联系要务实践， 公司系数投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量跳动该证券 当日成交量的 5%的交游共有 11 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交游。 答复期内未发现存可能导致不公正交游和利益输送的要紧额外交游算作。                     第 6 页 共 14 页                      招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复   答复期内，沪深 300 指数走势波动较大，前期大幅着落，季末快速拉升，就基本面而 言，上市公司财务数据的弱化以及宏不雅经济的压力并存对股市估值抬升并不友好，但 9 月 末中共中央政事局会议的诸多表述以及多个计谋本质鼓舞带来的情谊改善及信心收复，吸 引了巨额的场外资金快速入场，驱动了一轮金钱快速高涨。对于该轮高涨的握续性和握续 时间现在阛阓如故有不对，因为计谋尚未促成阛阓酿成上市企业利润表握续改善且有外延 性收复的一致判断，可能走势如故会较为挫折，但筹商到计谋落地带来的角落上的经济环 境改善是切实可达成的，至极是对于房贷利率部分的变化，基于此对改日中恒久老本阛阓 的好转如故不错期待。   策略作风方面，1-9 月份价值作风如故具有彰着强势，但 9 月末的阛阓温雅基本也打乱 了阛阓常态下鉴别分解的阛阓作风，资金驱动和新入市资金的风险偏好并不好以成例归因。 预期在 10 月中下旬阛阓会冉冉纯粹，再行回到对三季报的财务数据的关注，但不错预期的 是三季报的财务数据可能不会至极亮眼，好在对于计谋的乐不雅响应会使得阛阓对于财务数 据容忍度加多，更多耐性不雅察年报数据的变化。   瞻望下一季度，阛阓的波动可能会加多，且阛阓关注的重点可能会更多放在不同业业 的计谋变化方面，稍稍淡化上市公司利润表的情况。   作风方面，着重类价值策略全年较强，可能如故有逾额收益分解，但应该会跟着阛阓 信心和情谊的收复有所钝化。   瞻望下一季度，阛阓对三季报的微不雅数据容忍度会变高，可能会有更多的耐性不雅察全 年经济的合座分解。就沪深 300 指数而言，现在的 ROE 如故是较为踏实的表征，亦然阛阓情 绪快速波动中值得关注的投资锚点。   投资运作方面，产物在紧跟沪深 300 指数的布景下选拔老成平衡的作风搭配，主要以 平衡作风为主，不进行作风走漏以期为产物争取更优的逾额收益。   答复期内，本基金 A 类份额净值增长率为 14.89%，同期功绩基准增长率为 15.25%，C 类份额净值增长率为 14.78%，同期功绩基准增长率为 15.25%。   答复期内，本基金未发生承接二十个使命日出现基金份额握有东谈主数目不悦二百东谈主或者 基金金钱净值低于五千万元的情形。                  §5 投资组合答复                     第 7 页 共 14 页                         招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                                                     金额单元：东谈主民币元 序号              技俩            金额（元）               占基金总金钱的比例（%）         其中：股票                  1,657,369,353.23             92.24         其中：债券                    17,826,892.19               0.99               金钱相沿证券                          -                 -         其中：买断式回购的买入返售                                               -                 -         金融金钱                                                     金额单元：东谈主民币元 代码           行业类别           公允价值（元）               占基金金钱净值比例(%) A       农、林、牧、渔业                 24,107,589.24               1.35 B       采矿业                      32,604,605.22               1.83 C       制造业                     841,365,453.64              47.25         电力、热力、燃气及水坐褥和 D                                34,772,627.00               1.95         供应业 E       建筑业                      30,129,135.19               1.69 F       批发和零卖业                         3,689.35              0.00 G       交通输送、仓储和邮政业              19,518,974.60               1.10 H       住宿和餐饮业                               -                  -         信息传输、软件和信息时刻服 I                                49,938,227.70               2.80         务业 J       金融业                     369,966,527.49              20.78 K       房地产业                           1,215.00              0.00 L       租出和商务工功课                   1,754,764.00              0.10 M       科学商酌和时刻工功课               35,764,156.22               2.01 N       水利、环境和行家设施处分业                        -                  - O       住户奇迹、修理和其他工功课                         -                 - P       诠释                                    -                 - Q       卫生和社会使命                     391,226.90               0.02                         第 8 页 共 14 页                            招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 R        文化、体育和文娱业                                -                   - S        详细                                       -                   -          统统                       1,440,318,191.55                80.88                                                          金额单元：东谈主民币元 代码                行业类别         公允价值（元）                占基金金钱净值比例(%) A        农、林、牧、渔业                     2,045,220.00                 0.11 B        采矿业                        26,183,495.00                  1.47 C        制造业                        136,487,116.80                 7.66          电力、热力、燃气及水坐褥和 D                                   21,918,368.00                  1.23          供应业 E        建筑业                          1,231,192.48                 0.07 F        批发和零卖业                       2,193,990.00                 0.12 G        交通输送、仓储和邮政业                  5,255,085.00                 0.30 H        住宿和餐饮业                                   -                   -          信息传输、软件和信息时刻服 I                                     6,276,602.09                 0.35          务业 J        金融业                        12,675,121.63                  0.71 K        房地产业                           950,734.00                 0.05 L        租出和商务工功课                     1,823,645.00                 0.10 M        科学商酌和时刻工功课                        9,541.68                0.00 N        水利、环境和行家设施处分业                     1,050.00                0.00 O        住户奇迹、修理和其他工功课                            -                   - P        诠释                                       -                   - Q        卫生和社会使命                                  -                   - R        文化、体育和文娱业                                -                   - S        详细                                       -                   -          统统                        217,051,161.68                 12.19         本基金本答复期末未握有港股通投资股票。 投资明细                                                          金额单元：东谈主民币元                                                               占基金金钱净值 序号        股票代码      股票称号    数目（股）          公允价值（元）                                                                比例（％）                            第 9 页 共 14 页                                  招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 投资明细                                                                  金额单元：东谈主民币元                                                                              占基金金钱 序号           股票代码        股票称号    数目（股）              公允价值（元）                  净值比例                                                                              （％）                                                                  金额单元：东谈主民币元 序号                  债券品种            公允价值（元）                 占基金金钱净值比例（％）           其中：计谋性金融债                                    -                          -                                                                  金额单元：东谈主民币元                                                                              占基金资 序号       债券代码            债券称号        数目（张）            公允价值（元）                产净值比                                                                              例（％）                                 第 10 页 共 14 页                          招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 投资明细     本基金本答复期末未握有金钱相沿证券。 细     本基金本答复期末未握有贵金属。     本基金本答复期末未握有权证。     本基金本答复期末未握有股指期货合约。     本基金将证据风险处分的原则，以套期保值为主义，有选拔地投资于流动性好、交游 活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时，领先将基于对质券阛阓总体行情的 判断和组合风险收益的分析详情投资时机，并证据风险金钱投资（或拟投资）的总体畛域和 风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在详细筹商证券阛阓和期货阛阓启动 趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选拔，以 对冲风险金钱组合的系统性风险和流动性风险。     本基金参与国债期货投资是为了灵验戒指债券阛阓的系统性风险，本基金将证据风险 处分原则，以套期保值为主要主义，戒指诈欺国债期货进步投资组合运作效用。在国债期 货投资过程中，基金处分东谈主通过对宏不雅经济和利率阛阓走势的分析与判断，并充分筹商国 债期货的收益性、流动性及风险特征，通过金钱建设，严慎进行投资，以调整债券组合的 久期，裁减投资组合的合座风险。     本基金本答复期末未握有国债期货合约。                         第 11 页 共 14 页                             招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复       本基金本答复期未握有国债期货合约。       答复期内基金投资的前十名证券除工商银行（证券代码 601398）、浦发银行（证券代 码 600000）外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案造访，不存在答复编制日前一年内 受到公开降低、处罚的情形。       证据发布的联系公告，该证券刊行东谈主在答复期内因违纪想象、里面轨制不完善、违背 反洗钱法、未照章履行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。       证据发布的联系公告，该证券刊行东谈主在答复期内因违纪想象、未照章履行职责、违背 反洗钱法等原因，屡次受到监管机构的处罚。       对上述证券的投资方案法子的阐明：本基金为指数型基金，因复制指数被迫握有，上 述证券的投资方案法子允洽联系法律划定和公司轨制的条目。       本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同国法的备选股票库，本基金处分东谈主从轨制 和经过上条目股票必须先入库再买入。                                                  金额单元：东谈主民币元 序号               称号                       金额（元）       本基金本答复期末未握有处于转股期的可颐养债券。                         第 12 页 共 14 页                      招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复   本基金本答复期末指数投资前十名股票中不存在流畅受限的情况。   本基金本答复期末积极投资前五名股票中不存在流畅受限的情况。                 §6 怒放式基金份额变动                                                       单元：份       技俩          招商沪深 300 指数增强 A          招商沪深 300 指数增强 C 答复期期初基金份额总和               320,847,254.97         429,327,106.49 答复期时间基金总申购份额              162,847,900.76         354,702,980.62 减：答复期时间基金总赎回 份额 答复期时间基金拆分变动份                                        -                      - 额（份额减少以"-"填列） 答复期期末基金份额总和               468,961,383.76         678,407,689.58       §7 基金处分东谈主诈欺固有资金投老本基金情况   本答复期内基金处分东谈主无诈欺固有资金投老本基金的情况。   本答复期内基金处分东谈主无诈欺固有资金投老本基金的交游明细。                     第 13 页 共 14 页                                招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复   招商基金处分有限公司   地址：深圳市福田区深南正途 7088 号   上述文献可在招商基金处分有限公司互联网站上查阅，或者在交易时间内到招商基金 处分有限公司查阅。   投资者对本答回信如有疑问，可筹谋本基金处分东谈主招商基金处分有限公司。   客户奇迹中心电话：400-887-9555   网址：http://www.cmfchina.com                                                   招商基金处分有限公司                            第 14 页 共 14 页